金融機関経営

三菱東京UFJ銀行連結のシンクタンクならではの豊富な経験とノウハウを活かし、銀行をはじめ金融機関のクライアントが直面されている重要経営課題の解決に向けてお役に立ちます。

銀行の経営計画・経営戦略

人口減少を背景とした次期経営計画の策定支援
◆人口減少を背景とした次期経営計画の策定支援

わが国は高齢化社会から人口減少社会へとシフトしつつあります。地域金融機関は、将来推計人口に基づいて、自身の営業エリアの将来預貸を見通した上で、蓋然性のある預貸ボリューム計画と収益計画を策定することが望まれます。
MURCが開発した営業エリアの将来預貸予測手法と、銀行収益管理ノウハウを活用することにより、蓋然性のある次期経営計画の策定をサポートします。

5~10年後を見据えた収益構造分析
◆5~10年後を見据えた収益構造分析

銀行収益管理ノウハウを活用して、顧客部門の収益構造分析を行い、セグメント別・エリア別の収益貢献状況を可視化します。そこに営業エリア分析を加えて、将来地盤力を考慮に入れた、5~10年後を見据えた収益構造の青写真を描き、ご報告します。

銀行の店舗エリア・マーケティング調査
◆銀行の店舗エリア・マーケティング調査

各店舗エリアの地盤力,競合度,開拓度,重複度,エリア特性等について、データを用いた調査・分析を行い、効率性の高い店舗ネットワーク網の構築に向けた戦略・施策等をご提言します。

銀行の利用者満足度アンケート調査(銀行CS調査)
◆銀行の利用者満足度アンケート調査(銀行CS調査)

銀行にとっての収益基盤である高収益顧客を主対象として、利用者の銀行取引を維持・拡大するために、CSアンケートの実施を支援し、コアカスタマーの防衛・増強のための戦略・施策等をご提言します。

銀行の収益リスク管理・バーゼル対応

収益管理・原価計算の高度化支援
◆収益管理・原価計算の高度化支援

ボリュームによるマネジメントの限界が指摘されて久しい今日、銀行は粗利益、原価、信用コストを考慮した収益管理が不可欠となりました。収益管理制度、ABC原価計算制度、信用コスト制度の構築を具体的に支援します。

動態B/SによるNII分析
◆動態B/SによるNII分析

日本の財政悪化を背景に、国債急落を心配する声も聞かれます。長期金利が上昇すると、銀行B/Sには保有債券損失、貸出金の固定金利シフトなどの影響があることに加え、流動性預金の減少や住宅ローンのプリペイメント増加などの影響も考えられます。ALMについて現状診断を行い、銀行B/Sを動態的にシミュレーションし、NII(将来資金収益)も考慮した分析ができる体制構築を支援します。

統合ストレステスト手法
◆統合ストレステスト手法

数年間に1度の頻度で起こると考えられる「蓋然性が高いストレスシナリオ」を設定した上で、信用リスク損失、市場リスク損失、大規模自然災害損失などを統合的に計測し、自己資本充実度を検証する手法の構築と実行を支援します。

信用リスク管理体制の高度化支援
◆信用リスク管理体制の高度化支援

バーゼル内部格付手法(IRB)を展望した内部格付制度の構築について、事業法人格付、ソブリン格付、リテールプール管理、パラメーター計測、内部規程類整備などについて、体制整備を支援します。

オペレーショナルリスク管理体制の構築支援
◆オペレーショナルリスク管理体制の構築支援

バーゼル新標準的手法(revised SA)、粗利益配分手法(TSA),先進的計測手法(AMA)を展望して、内部管理に資するオペレーショナルリスク管理体制を、規程等の文書化、内部損失データ収集、リスク分析、シナリオ分析、リスク計量化、新商品新種業務リスク管理、危機管理・業務継続計画などの各方面から支援します。

コア預金内部モデル手法の構築支援
◆コア預金内部モデル手法の構築支援

流動性預金は銀行の中核商品であり、コア預金の認識は、ALM戦略、銀行勘定金利リスク量・アウトライヤー基準の算出にも大きな影響を及ぼします。コア預金内部モデル手法の構築を具体的に支援します。

住宅ローンの生涯採算モデルの構築支援
◆住宅ローンの生涯採算モデルの構築支援

住宅ローンのプリペイメントモデル(全部繰上返済率、一部繰上返済率、デフォルト率)を構築した上で、金利環境等の前提を置くことで、住宅ローンの生涯採算を、リスク・コスト調整後収益(RACAR)ベースで評価・分析するモデルの構築を支援します。

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