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銀行の収益リスク管理・バーゼル対応

  • 収益管理・原価計算の高度化支援

    収益管理・原価計算の高度化支援

    ボリュームによるマネジメントの限界が指摘されて久しい今日、銀行は粗利益、原価、信用コストを考慮した収益管理が不可欠となりました。収益管理制度、ABC原価計算制度、信用コスト制度の構築を具体的に支援します。

  • 動態B/SによるNII分析

    動態B/SによるNII分析

    日本の財政悪化を背景に、国債急落を心配する声も聞かれます。長期金利が上昇すると、銀行B/Sには保有債券損失、貸出金の固定金利シフトなどの影響があることに加え、流動性預金の減少や住宅ローンのプリペイメント増加などの影響も考えられます。ALMについて現状診断を行い、銀行B/Sを動態的にシミュレーションし、NII(将来資金収益)も考慮した分析ができる体制構築を支援します。

  • 統合ストレステスト手法

    統合ストレステスト手法

    数年間に1度の頻度で起こると考えられる「蓋然性が高いストレスシナリオ」を設定した上で、信用リスク損失、市場リスク損失、大規模自然災害損失などを統合的に計測し、自己資本充実度を検証する手法の構築と実行を支援します。

  • 信用リスク管理体制の高度化支援

    信用リスク管理体制の高度化支援

    バーゼル内部格付手法(IRB)を展望した内部格付制度の構築について、事業法人格付、ソブリン格付、リテールプール管理、パラメーター計測、内部規程類整備などについて、体制整備を支援します。

  • コア預金内部モデル手法の構築支援

    コア預金内部モデル手法の構築支援

    流動性預金は銀行の中核商品であり、コア預金の認識は、ALM戦略、銀行勘定金利リスク量・IRRBB重要性テストの算出にも大きな影響を及ぼします。コア預金内部モデル手法の構築を具体的に支援します。

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